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期貨市場理論與實務2021Q2第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 人工喊價制度中，交易是在： 期貨商營業廳 交易所的交易廳 電腦系統進行交易 場外交易 答 A B C D 下列何者非屬金融期貨？ 歐元期貨 日經指數期貨 美國國庫券期貨 黃金期貨 答 A B C D 電腦撮合交易較人工喊價交易： 效率高 透明度低 委託方式複雜 公平性低 答 A B C D 可可期貨是屬於哪一類別的商品期貨？ 農業期貨 金屬期貨 軟性期貨 能源期貨 答 A B C D 期貨經紀商（FCM）不得從事下列何種行為？ 代收保證金 代客戶下單至交易所 代買賣雙方直接撮合 代客戶進行實物交割 答 A B C D 就實務而言，甲客戶有3口9月日圓期貨的多頭部位；乙客戶有3口6月日圓期貨的多頭部位，同時有3口9月日圓期貨的空頭部位，請問此兩位客戶所需保證金何者應較多？ 甲客戶 乙客戶 不一定 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 對於觸及市價（MIT）委託「賣出45MIT」，下列敘述何者正確？ 若市價成交45或以下，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以上，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以下，MIT委託成為限價委託 選項(A)(B)(C)皆非 答 A B C D 有一農人預計收成小麥，而採空頭避險，在沖銷時應： 賣小麥期貨，買小麥現貨 買小麥期貨，賣小麥現貨 賣小麥期貨，賣小麥現貨 買小麥期貨，買小麥現貨 答 A B C D 以期貨契約構建避險部位，乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係？ 期貨價格變動幅度較大 二者間的同向變動關係 現貨價格通常低於期貨價格 現貨價格波動幅度較大 答 A B C D 以期貨避險時，有如： 規避基差風險，但承擔價格風險 規避價格風險，但承擔基差風險 同時規避基差風險與價格風險 基差風險與價格風險均無法消除 期貨市場理論與實務2021Q2第11至20題:劉任昌講解 答 A B C D 下列有關基差的描述，何者不正確？ 基差的變動會影響避險的效果 基差於期貨交割日時必定歸零 基差大小與期貨交易手續費無關 基差若為正，必定會產生套利機會 答 A B C D 某基金價值為3億元，假設當臺股期貨變動1%時，該基金價值將會變動1.5%，若目前大臺指期貨的價格為8,250，請問該基金避險時，須...
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from tkinter import * #從函式庫 tkinter 輸入所有 * 方法 import math #從函式庫 math 輸入所有 * 方法 from time import * from random import * class Regular: def __init__(self, cx, cy, cr, s, t, c, w): #類別共同的設定必然 def __init__ initiate發起 self.cx, self.cy, self.cr = cx, cy, cr #取得中心座標cx, cy, 半徑cr self.s, self.t = s, t #取得邊角數目s,t尖銳程度,取代原來的k = s.get() self.c, self.w = c, w #取得顏色c,寬度w self.u = 2 * math.pi / self.s #使用模組 math 圓周率 pi self.x, self.y = [], [] for i in range( int(self.s * 1.5)): self.x.append(self.cx + self.cr*math.cos(i*self.u)) self.y.append(self.cy + self.cr*math.sin(i*self.u)) def drawLine(self, x0, y0, x1, y1): canvas.create_line(x0, y0, x1, y1, width = self.w, fill=self.c) def draw(self): #類別的方法 secondTime = second.get() #取得輸入的second變數,當作區域變數secondTime for i in range( int(self.s * 1.5) - self.t): self.drawLine(self.x[i], ...
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